Методы, которые отделяют трендовые движения цен от не трендовых, называются статистическими методами. Они отделяют так называемые экстремумы рынка от равномерного развития последнего.
Эти методы могут подавать сигналы различными способами о развороте "медвежьего" или "бычьего" трендов, подтверждать определенный сценарий ценового развития: рост и спад.

Для выведения индикаторов с помощью статистических методов используют различные методы теории вероятностей и методы математической статистики.

Скользящие средние (Moving Averages)

Одним из старейших и простейших показателей, которые чаще всего используются, являются скользящие средние. Это показатель есть среднее арифметическое цен закрытия фиксированного числа прошлых периодов и текущего периода.

MA = (Cn + Cn-1 + : + C1) / n

Где :
  • МА - движущееся среднее,
  • Cn , Cn-1 , : , C1 - цены закрытия предыдущих периодов;
  • C1 - цена закрытия последнего периода;
  • n - количество рассматриваемых периодов;
  • МА1 = 5;
  • МА2 = 13;
  • где 5 и 13 - временной период (в днях).

Если скользящие средние МА1 и МА2 пересекаются, то это является сигналом к смене тенденции.

Общий принцип работы со скользящими средними можно сформулировать так: линия скользящей ниже графика цен — ценовой тренд "бычий", если выше — тренд "медвежий". Если график цены пересекается со скользящей средней, значит происходит смена направления ценового тренда.

К недостаткам можно отнести постоянное опаздывание сигнала. К достоинствам — то, что можно просто определить трендовое направление. Можно также использовать скользящие как линии сопротивления и поддержки. Как правило используют две линии скользящих средних с различными периодами. Одну скользящую более быструю с периодом коротким, другую несколько более медленную и периодом длинным.

Скользящие средние используют исключительно на трендовых рынках. При боковом тренде качество сигналов, которые они подают, из-за большого запаздывание низкая.

Границы Боллингера ( Bollinger bounds)

При построении этого индикатора рассчитывают кроме среднего также и стандартное отклонение последовательности цен закрытия. Это степень разброса случайных величин от усредненного значения. Это величина, равная квадратному корню из дисперсии. После этого проводят три линии—среднее и две отстоящие от него на число стандартного отклонения или удвоенного числа стандартного отклонения границы.

Границы Боллингера.( Bollinger bounds)

По теории вероятностей в коридор, равный ширине двух стандартных отклонений, попадет более 2/3 всех ценовых значений, а в интервале в четыре отклонения уже будет около 95% всех значений. Пробитие ценой границ Боллингера или их пересечение—хороший сигнал возможного отката.

Осциляторы

Одним из наиболее простых и одновременно надежных способов прогнозирования дальнейшего движения цен является использование осцилляторов. Они наиболее полезны при анализе нетрендовых рынков, в этом их основное отличие от скользящих средних. Осцилляторы также полезны при развитых рынках трендов, например для подачи сигналов о разворотах. Это их основное назначение. Несомненно, они являются более сложными индикаторами по сравнению со статистическими и являют собой попытку нахождения интегральных показателей, с помощью которых выделяют существенные движения из колебаний цены.

RSI - Relative Strength Index (Индекс относительной силы)

Формула, с помощью которой вычисляют значения кривой осциллятора, выглядит таким образом:

RSI = 100 - (100/(1+RS)), RS = AU(n)/AD(n), где
AU(n)—это усредненное значение цен закрытия, оказавшихся выше предыдущих за n дней.
AD(n)—усредненное значение цен закрытия, оказавшихся ниже предыдущих за n дней.

Периоды времени, использующиеся для данного осциллятора, выбираются самые различные. Как правило, чем минимальнее используемый нами порядок, тем большей чувствительностью будет обладать кривая. Следовательно, мы сможем получить большее количество сигналов. Основным сигналом, который может дать данный осциллятор, является сигнал о достижении экстремальных участков(перепроданности и перекупленности). Шкала изменений осциллятора колеблется от 0 до 100 пунктов. Наиболее оптимальным значением для совершения продажи является значение 75, а для совершения покупки—25.

Эти области называются:

  • Зоной перекупленности Overbought - o/b
  • Зоной перепроданности Oversold - o/s.

При устойчивых сильных трендовых движениях уровень o/b и уровень o/s составляют 80 и 20, а их значение на боковом рынке составляет 70 и 30.

Найти все существующие фигуры технического анализа можно на графике RSI и на графиках цен. Другим важным инструментом прогнозирования цен при помощи индекса RSI является исследование расхождения (или дивергенции) движения графиков индекса и графика цены.

Дивергенция

Дивергенцией считают два случая:

  • Если индекс растет, а цена при этом падает либо же остается на том же уровне, что и раньше.
  • Индекс падает, а цена возрастает или остается неизменной величиной.

На нашем рисунке можно увидеть некоторые варианты графиков цены и графиков индикатора, которые встретились. Помечены точки, когда нужно заходить на рынок по сигналам, которые подает данный инструмент.

дивергенция RSI

Стохастики (Stochastics)

Стохастики учитывают в своей формуле вместе с ценами закрытия минимальные и максимальные цены в продолжение условного периода времени и содержат, в отличие от RSI, значительно больше информации о движении цен. Однако, в отличии от того же RSI данные индикаторы обладают большей подвижностью, намного быстрее меняются и им присуща большая амплитуда. Эта подвижность создает определенные трудности при анализе данных индикаторов. Индикатор был в свое время придуман Джорджем С.Лэйном.

K=(C-L)/(H-L)
Где :

  • K - осциллятор Лэйна;
  • С - последняя цена закрытия;
  • L – наиболее низкий уровень за последние n периодов;
  • H - наиболее высокий уровень за последние n периодов;
  • Лейн предлагал использовать число периодов n с 5 до 21;

Помимо этого Лейном рекомендуется два раза сглаживать К скользящим средним, имеющимдлину 3 периода:
1. %К (стохастик быстрый) — трехпериодное простое скользящее среднее от К
2. %D(стохастик медленный) — трехпериодное простое скользящее среднее от %К.

Если цена поднимается до нового максимума, однако на графике %К новый максимум не появился (расхождение отрицательное), то надо приготовиться к тому, что тренд сделает разворот вниз. И наоборот, если цена упадет до нового минимума, а %К не опускается до своей самой низкой цены ( расхождение положительное), надо ждать, что тренд развернется вверх. Сигналом для покупки при этих расхождениях есть подъем %К над %D. К продаже сигналом будет падение %К ниже уровня %D.

стохастик

Момент (Momentum)

Момент является одним из основных и наиболее часто используемых для прогнозов осцилляторов. Данный индикатор измеряет, насколько быстро изменяются цены.

Momentum = C - Cx, Где :
С - последняя цена закрытия,
Cx - цена закрытия n дней (или часов, минут) назад.

Момент принимает положительные и отрицательные значения. Положительные значения говорят о том, что цена закрытия сейчас выше цены закрытия х дней тому назад. Значит, наблюдается рост цен. Отрицательные значения свидетельствуют в пользу того, что цена закрытия на данные время меньше цены закрытия, которая наблюдалась х дней назад. Это означает, что цена падает. Насколько больше отрицательные или положительные значения момента, настолько же быстрее происходит движение цен. График момента осуществляет колебания около линии нуля. Если она пересекается, то это говорит о изменении направления движения, иными словами рынок теряет момент инерции. Может еще наблюдаться рост цены, а момент уже подошел к нулю. Если движение после пересечения линии нуля выше нуля, то можно начинать покупку, если наоборот — осуществлять продажу.

MACD - Moving Averages Convergence-Divergence

MACD является самым распространенным индикатором, построенным на разнице средних. Индикатор был вычислен Джеральдом Эппелем в виде разности двух сглаженных экспоненциально средних (EMA). Данные кривые осуществляют колебания вокруг нуля. Анализируя MACD, применяют стандартные методы осцилляторных исследований. Сигналом на продажу или покупку есть пересечение. Этот индикатор прекрасно отражает дивергенцию.

Если нулевой уровень пересекается, то это может говорить о вероятной смене тренда. Когда этот уровень пересекается сверху вниз, то это означает сигнал к продаже, а если снизу вверх—явный сигнал к покупке.
Также сигнал появляется, если медленную линию пересекает более быстрая. Если медленную линию быстрая пересекает сверху вниз, то это может означать сигнал к продаже, а если наоборот—то сигнал к покупке. Данный сигнал усиливается в случае, если потом происходит подтверждение последнего. Подтверждением можно считать последующее движение линий к нулевому уровню и пересечение этого уровня. Самые важные, а также сильные сигналы—это сигналы, которые подтверждают главный тренд.

Рекомендации по использованию осцилляторов всех типов:

  • Лучше всего осцилляторы используются при трендах боковых. В другом случае сигналы, которые они посылают, окажутся ложными или же преждевременными.
  • Сигналы, при которых можно определить состояние перепроданного или перекупленного рынков, можно считать наиболее проверенными.
  • Если между ценой и осциллятором существует расхождение, то это говорит о предстоящем мощном развороте.
  • Нужно реагировать только на те сигналы, которые сонаправлены главным ценовым трендам.

Читайте также:
Фигуры технического анализа;
Как построить торговую систему для торговли на Форекс;
Ошибки торговли на валютном рынке Форекс;
Стратегия Форекс "Пробой утреннего флета"

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить