Торговля на валютном рынке Форекс должна быть системной. Спонтанные торговые решения по ряду причин в основном не дают положительного результата. Любой трейдер, для успешной торговли должен иметь свои торговые системы и стратегии, которые позволяют получать четкие параметры для входа в рынок и выхода из него и определяющие точные параметры прибыли и риска. Для правильного построения торговой системы необходимо знать основные составляющие стратегии и этапы ее построения.

Как построить торговую стратегию для торговли на валютном рынке Форекс

В качестве примера стратегии будет использована внутридневная система Кетти Лин "Дейтрейдинг", которая основана на использовании прорывов границ предыдущего дня. Этапы построения системы:

  1. Выбор типа системы. Система может быть трех типов: трендовая система, флэтовая система и система на прорыв.
    В зависимости от типа системы подбираются индикаторы, рабочий тайм-фрейм и иногда валютная пара. Каждой системе свойственны свои особенности выставления стоп-ордеров. Тип рассматриваемой нами системы – система на прорыв, но так как прорыву предшествует флэт, при построении системы будут использованы не только индикаторы прорыва, но и индикаторы флэта.
  2. Выбор валютной пары и тайм-фрейма. Большинство торговых систем, основанных на техническом анализе, можно использовать с любой валютной парой. Торговая система "Дейтрейдинг" также не имеет предпочтений в выборе валютной пары – EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD и др. Рабочие тайм-фреймы: дневной для измерения диапазонов и часовой для определения момента входа в рынок.
  3. Подбор основных индикаторов форекс. Для трендовой системы хорошо подходят скользящие средние и Parabolic SAR. В нашем случае потребуются полосы Боллинджера и индикатор ADX, которые помогут распознать снижение волатильности перед прорывом. Показания индикатора ADX также будут использоваться для наблюдения за поведением цены после прорыва.
  4. Подбор индикаторов-фильтров. Фильтры нужны для того, чтобы торговая система давала меньше ложных сигналов. Когда показания индикатора-фильтра совпадают с показаниями основных индикаторов, вероятность возникновения ложного сигнала снижается. Такими фильтрами для стратегии были выбраны индикатор RSI и стохастик. Они будут использоваться, только находясь в состоянии перекупленности/перепроданности.
  5. Вход в рынок. По правилам ТС "Дейтрейдинг" дневной диапазон торгуемой пары должен помещаться внутри диапазона предыдущей дневной свечи хотя бы в течение 2 последующих дней. В это время на дневном графике индикатор ADX со стандартным периодом 14 должен находиться под уровнем 35, а полосы Боллинджера должны сужаться. Точка входа будет находиться на 10 пунктов выше (если цена пробьет диапазон вверх) максимума предыдущего дня или на 10 пунктов ниже (при пробое диапазона вниз). Так как до прорыва неизвестно направление цены, для входа в рынок используются отложенные ордера (первый на покупку, второй – на продажу).
    Неверные точки входа отфильтровываем следующим образом: если индикатор RSI или стохастик попадают в зону перекупленности, то отложенный ордер на покупку лучше не ставить. Если эти индикаторы расположены в зоне перепроданности, то не стоит открывать короткую позицию.
  6. Выход из рынка. Для определения правильной точки выхода используем риск-менеджмент. По правилам стратегии "Дейтрейдинг", при достижении ценой одного из отложенных ордеров другой ордер удаляем, а на его уровне выставляем стоп-лосс. Величина профита должна быть вдвое больше величины стопа. Пример: стоп-лосс 50 пунктов, тейк-профит устанавливаем на 100 пунктов.

Мы рассмотрели пример построения торговой системы. Успешной торговли!

Читать также:
Объединение всех данных и различных видов анализа;
Основы теории Эллиота, волновая диаграмма;
Лучшие брокеры форекс, как выбрать;
Анализ торговли

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить